Зі статті ти дізнаєшся:

Вітаю всіх шановних читачів нашого сайту і всіх тих, хто цікавиться трейдингом. Сьогодні у нас на розгляді дуже цікава тема - це стратегія Точки Півот для бінарних опціонів. Я вже давно вам і часто говорив про те, що в рамках торгівлі треба використовувати найбільш прості і логічні методи трейдингу.

кращий брокер

Зокрема, подивіться на будь-якого починаючого трейдера, так чи інакше, але вони всіляко ускладнюють свій стиль торгівлі. Вони чіпляють на графік купу індикаторів, чого робити, в принципі, не потрібно. Ні, логіку людини можна зрозуміти, він вважає, що багато індикаторів дозволять йому фільтрувати ситуацію на ринку куди більш ретельно.

Насправді, подібного роду дії створять трейдеру тільки більше проблем. Справа в тому, що величезна кількість індикаторів призведе до того, що вони просто почнуть один одному суперечити, що так чи інакше, але призведе до появи великої кількості помилкових сигналів.

Будьте снайпером

Парадоксально, людина женеться за тим, щоб у нього не було хибних сигналів, але натомість він отримує їх ще більше ніж раніше. Суть тут криється в тому, що вам не потрібно ганятися за тим, щоб повністю позбутися від збиткових угод. Я вже не раз говорив вам, але скажу ще раз, що немає сенсу панічно боятися і уникати збиткових угод. Почнемо з того, що минути їх просто не вийде.

Справа в тому, що збиткові угоди є частиною торгового процесу в цілому. Ви можете всіляко мінімізувати свої ризики, проте, зробити так, щоб вони повністю виключити - цього не вийде. Тут потрібно усвідомлювати, що як тільки ви відкрили операцію, то ви вже ризикуєте, бо не знаєте, закриється чи ваша угода з прибутком або збитком. Відповідно, вам потрібно прийняти потенційні ризики і стежити за тим, щоб вони не були надмірними. Грамотний маніменеджмента є однією з найбільш найважливіших основ в рамках вашої торгівлі, тому не потрібно ризикувати даремно, інакше гірше буде тільки вам.

Стратегія для бінарних опціонів Точки Півот цікава в першу чергу своєю простотою і практичністю. Її можна використовувати на будь-якому інтервалі і на будь-якому активі. Тут вас ніхто обмежувати не стане. Більш того, не дивлячись на свою простоту, якщо відповідально підходити до торгового процесу, то можна отримувати цілком собі стабільні і позитивні результати.

Звичайно ж, вам не потрібно поспішати і кидатися на все те, що мало мальськи нагадує вам сигнал. Ви повинні бути снайпером, а не автоматником. Часом доводиться дуже довго і нудно чекати, перш ніж з'явиться та сама якісна угода. Ви повинні орієнтуватися на якість ваших угод, а не на кількість.

Сутність індикатора і підходу

Тепер, поговоримо більш предметно. По суті справи, що таке точки півот? (). Це розворотні точки, які вираховуються математичним способом. Суть підходу полягає в тому, що коли ціна стосується точки півот, то велика ймовірність того, що на цю точку буде якась реакція. Звичайно, далеко не факт, що буде повноцінний розворот. Тим не менш, вірогідність потенційного відкату, який дозволить отримати прибуток, в рази збільшується.

Особисто я не вважаю, що є сенс довго зациклюватися на півот. Фактично, їх краще використовувати на ранніх етапах, поки ви не навчилися самостійно малювати рівні підтримки і опору. Жоден півот не буде так добре відпрацьовувати, як це робитимуть рівні, побудовані рукою вмілого і досвідченого трейдера.

Ви можете запитати, а як будуються ці точки півот? В цілому, я не будуть вам розповідати, за якою формулою це розраховується, тому як в інтернеті зараз можна знайти купу різних індикаторів, які побудують півот автоматично, а вам не доведеться навіть паритися.

Дивитися відео огляд про стратегію

Якщо говорити глобально про торгівлю за рівнями, то її ефективність не можна недооцінювати. Як показав досвід величезної кількості трейдерів, якщо грамотно використовувати рівні, то вони можуть стати дуже грізною зброєю в боротьбі за прибуток. Звичайно, ви повинні розуміти, що вся простота, вона лише тільки на словах. Але як тільки ви спробуєте самостійно використовувати рівні, ви побачите, що це куди складніше, ніж здається.

Саме невміння розпізнавати сильні рівні підтримки і опору призводить до того, що трейдери отримують серйозні збитки. Часто виходить так, що у трейдера по системі з'являється сигнал, припустимо, на покупку, але при цьому він не помічає, що ціна стоїть на сильному рівні опору.

Як використовувати?

Отже, перш за все, нам необхідний індикатор рівнів півот. Знову ж таки, в інтернеті ви його знайдете буквально за кілька секунд. Крім того, ми будемо використовувати стохастік як якоїсь фільтрації (). Додатково, ми будемо звертати увагу на характер свічок, так як їх розмір, їх тіла і тіні можуть дуже багато сказати нам з приводу поточного настрою ринку.

Працювати ми будемо на інтервалі М5, а час експірації становить 15-20. Все це в сукупності може стати прекрасним сигналом, який дозволить стабільно заробляти. Отже, ми відкриваємо графік М5, встановлюємо індикатор рівнів півот і стохастік. Тепер наш графік готовий до роботи!

Чого ми чекаємо? В першу чергу, ми з вами чекаємо моменту, коли відбудеться торкання одного з рівнів півот. Після цього, ми звертаємо увагу на стохастік, в цей самий момент його лінії повинні розташовуватися в зоні перекупленності або перепроданості. Після цього ми з вами дивимося на свічки, а саме, на тінь, на тіло і на розмір в загальному. Розумію, на словах це звучить в цілому складно, тому давайте з вами розглянемо наочний приклад.

Ось тут на прикладі у нас хороший момент, коли можна було придбати пут-опціон з часом експірації 15-20 хвилин. Почнемо з того, що у нас ціна стосується рівня. Крім того, ми бачимо, що стохастік розташувався в зоні перекупленності. При цьому зверніть увагу на характер свічки, який я зазначив. У нас дуже маленьке тіло у бичачої свічки, і є тінь зверху. Це вказує нам на те, що в моменті у ціну не складеш імпульсу, щоб рухатися далі і пробити рівень. Як ви бачите, все досить просто і без особливих проблем.

Достоїнства і недоліки

Перевагою цього методу є його простота при відносній ефективності. Посудіть самі, будувати рівні вам не треба, за вас це зробить індикатор. А якщо говорити про аналіз свічок, то тут немає нічого важкого, вам просто потрібно трохи підключити логіку.

Наприклад, якщо у нас є бичача свічка, у якій велика тінь зверху. Що це означає? Це означає, що є присутнім тиск з боку продавців, інакше, чому ціна закрилася далеко від максимуму. Якщо ви навчитеся мислити логічно, то торгівля взагалі не буде вам доставляти ніяких особливих проблем! Ну а я буду прощатися, і бажаю вам удачі, і багато-багато профіту

Точки Півот (Pivot Points) - це досить ефективна і проста у використанні торгова стратегія. Вона дає можливість заробити на торгівлі опціонами навіть початківцям трейдерам, які ще недостатньо володіють технічним аналізом. Перевага цієї торгової системи полягає ще і в тому, що з її допомогою можна торгувати практично на будь-якій торговельній платформі у будь-якого брокера. Доступ до інформації безкоштовний, наявності якихось особливих (в тому числі платних) індикаторів не потрібно. Отже, що таке Точки Півот і як використовувати їх в практичній діяльності? Розберемося з цим питанням докладніше.

Точки розвороту і їх значення для отримання прибутку на фінансовому ринку

Для початку розберемося з основними поняттями? За своєю суттю вона являє собою значення ціни, при якому графік курсу базового фінансового активу розгортається в протилежному напрямку. Наприклад, якщо до цього переважала висхідна тенденція, то після досягнення описуваного значення вона зміниться на спадну і навпаки.

Суть індикатора Pivot Point полягає в тому, що ви як трейдер можете заздалегідь визначити момент зміни поточної тенденції і вчасно відкрити позицію в тому чи іншому напрямку. Ця стратегія часто використовується різними фінансовими структурами, які користуються коливаннями курсу для отримання прибутку.

Знайти значення рівнів розвороту можна на сайті investing.com. Для цього досить зайти на цей інтернет-ресурс, після чого за допомогою меню у верхній частині сторінки перейти в розділ Теханаліз-Точки розвороту.

Зовнішній вигляд сайту з відкритим розділом зображений на ілюстрації нижче:

Сама таблиця має такий зовнішній вигляд:

Розшифровка основних елементів сторінки:

• 1 - Перелік базових фінансових активів, які ви використовуєте під час торгівлі.
• 2 - Часовий інтервал, який ви застосовуєте для формування графіків вибраних активів;
• 3 - числові значення рівнів підтримки на певний базового активу;
• 4 - числові значення рівнів опору по конкретному базового активу.

Використання Точок Півот для торгволі

Розглянемо покроково порядок дій, завдяки якому ви зможете ефективно торгувати опціонами:

1. Вибір базового фінансового активу. У таблиці на сайті Investing.com можна знайти рівні ціни для різних видів базових активів. Для цього достатньо клікнути по розділу у верхній частині таблиці, а потім знайти числове значення в таблиці. Початківцям трейдерам рекомендується торгувати тільки на валютних парах. По-перше, розмір виплат по ним досить великий, по-друге вони мають високу волатильність, по-третє, розглянута торгова стратегія дає можливість отримувати більше торгових сигналів саме з валют.
2. Вибір тимчасового інтервалу для роботи. Значення в таблиці розраховуються системою для конкретного часового інтервалу. Він вибирається в залежності від часу експірації опціону і таймфрейма формування графіка. Для початківців трейдерів рекомендується вибирати 5-хвилинну стратегію. Крім іншого, вона дає можливість укладати більше угод в певний період часу і отримувати більший прибуток навіть в тому випадку, якщо ви інвестуєте невеликі суми.
3. Вибір брокера для роботи.Для роботи з даної стратегією компанія-посередник особливого значення не має. Але бажано вибирати ті фірми, торгові платформи яких дозволяють малювати горизонтальні лінії на графіку. Або ви можете проводити аналіз в «живому графіку», а угоди укладати на платформі брокера.
4. Позначення точок на графіку.Цей етап не є обов'язковим, однак за допомогою графічного представлення ліній вам буде легше приймати рішення про відкриття торгових позицій.

Зовнішній вигляд графіка курсу базового активу, на якому позначені лінії підтримки і опору, а також Точка Півот, зображений на ілюстрації нижче:

Правило говорить, що описуваний індикатор визначає рівень, до якого прагне ціна активу. А лінії підтримки і опору визначають рівні, від яких графік може відскочити.

Тому, для відкриття опціону на підвищення (Call) необхідне дотримання таких умов:

• Ціна повинна бути нижче рівня, до якого прагне ціна;
• Ціна повинна відскочити від одного з рівнів підтримки.

Для відкриття опціону в протилежному напрямку необхідно діяти таким же чином, але враховувати рівні опору.

висновок

Точки Півот - простий і зрозумілий індикатор, за допомогою якого можна ефективно торгувати бінарними опціонами. А підібрати потрібного брокера для роботи вам допоможе складений нашими фахівцями рейтинг.

Вперше цей термін з'явився ще в минулому столітті. Якщо вбити в перекладач Google, «Pivot», ми отримаємо в перекладі слово стрижень. А словосполучення «Pivot Point» перекладається з англійської мови як точка опори.

Графік з нанесеними на нього рівнями Півот

Головною передумовою для створення індикатора рівнів Півот є припущення про те, що вчорашню поведінку ціни надає значущий вплив на її сьогоднішній рух. Тому спочатку рівні Півот будувалися за цінами минулого дня для прогнозування руху цін в поточний день. Сьогодні ці рівні будуються на будь-яких (хоча вважається, що найкращі результати вони дають на графіках з періодом від D1 і вище).

Рівні Півот є потенційними, що розраховуються за значенням попередньої свічки на ціновому графіку (максимальна і мінімальні ціни свічки (High і Low) і ціна її закриття (Close)). Передбачається, що з високим ступенем ймовірності ціна буде реагувати на ці рівні також як і на всім відомі рівні підтримки і опору.

Найбільш сильними вважаються рівні Pivot збігаються на різних таймфреймах. Тобто, наприклад, якщо рівень Pivot розрахований для таймфрейма D1 збігся з одним з рівнів, розрахованих для графіка з періодом W1, то такий рівень є потенційно набагато сильнішим.

Для підтвердження значущості рівня Півот шукайте його на різних таймфреймах

Розрахунок Півот рівнів

Спочатку розраховується центральний рівень Pivot, а потім в обидві сторони від нього розраховуються додаткові рівні. Вгору від нього розраховуються рівні опору. Вниз від нього розраховуються рівні підтримки.

Центральний рівень Pivot (Pivot Point) розраховуються за результатами попередньої торгової сесії, якщо мова йде про денному графіку. Якщо період графіка відрізняється від D1, то просто за значеннями попередньої свічки (в розрахунку використовуються ціни High, Low і Close). Формула для його розрахунку виглядає наступним чином:

PP (Pivot Point) = (High + Low + Close) / 3

Як бачите це не що інше, як середнє арифметичне від максимальної, мінімальної та ціни закриття.

R2 = PP + (High-Low)

R3 = High + 2 (PP-Low)

І три рівня підтримки, що відкладаються вниз від Pivot Point:

S2 = PP- (High-Low)

S3 = Low-2 (High-PP)

Сьогодні в мережі можна знайти масу онлайн калькуляторів для розрахунку рівнів Півот. Ось, наприклад, так виглядає калькулятор одного відомого європейського брокера:

Правила використання Півот рівнів

1. Якщо нова свічка графіка ** відкривається вище центрального рівня Pivot Point, то це говорить про те, що це, швидше за все, буде свічка зростання (біла свічка). Аналогічно, в тому випадку якщо нова свічка відкриється нижче Pivot Point, то, швидше за все вона піде вниз (чорна свічка).
2. Якщо ціна, відкрившись вище центрального рівня Pivot Point розгорнулася, не доходячи до рівня R1, і опустилася нижче Pivot Point, то це говорить про розворот тенденції вниз. Те ж саме, якщо ціна, яка відкрилася нижче центрального рівня, розгортається, не доходячи до S1, і перетинає центральний рівень вгору, то це говорить про початок висхідної тенденції.
3. Якщо нова свічка пробиває все три додаткових рівня (S1, S2 і S3) або (R1, R2 і R3), то це говорить про сильний, впевненому вниз або вгору, відповідно.

Але найголовніше правило полягає в тому, що рівні Півот актуальні тільки для свічки, що відбувається після тієї на основі даних якої вони були побудовані. Багато трейдерів неправильно використовують ці рівні. Найбільш зручним і, що важливо, правильним методом їх використання буде наступний:

• Рівні Півот будуються на графіку з великим таймфрейме (наприклад, D1);
• Потім вони переносяться на графік з меншим таймфрейме (наприклад, H1) і використовуються там, на протязі більшого таймфрейма (в даному прикладі, протягом дня);
• На наступну торговельну сесію будуються нові рівні за результатами попередньої.

Стратегії на основі Півот рівнів

Суть використання Pivot Point така ж сама, як і у випадку зі звичайними лініями підтримки і опору. Їх можна використовувати як для діапазонної торгівлі (між рівнями), так і для торгівлі на пробій рівня.

У разі діапазонної торгівлі робиться ставка на те, що рівень не буде пробитий і ціна від нього відскочить. У торгівлі на пробій рівня, навпаки очікується сильне ціновий рух після того як розглянутий рівень буде пробитий.

При використанні будь-якої з цих стратегій ніколи не буде зайвим переконатися в значущості торгуемого рівня, виявивши його на графіку двох (або навіть більше) таймфреймів одночасно.

А можна об'єднати ці дві стратегії в одну, і торгувати одночасно і на пробій рівня, і в діапазоні. Ставка тут робиться на те, що ціна з великою часткою ймовірності відіб'ється від чергового рівня, але якщо раптом вона його проб'є, то наслідком цього пробою буде досить сильне ціновий рух.

Тобто, нам потрібно бути готовими до будь-якого з цих двох варіантів розвитку подій. Можна сидіти біля монітора і чекати поки ціна або відскочить від рівня, або проб'є його. А можна скористатися таким простим і ефективним інструментом трейдера як відкладені ордери. Сидіти і «чекати у моря погоди» це заняття вкрай нудне і низько малоефективне (в плані величезних витрат часу на нього). Тому в своїй торгівлі я, зрозуміло, використовую виключно другий варіант, чого і вам раджу.

Пара слів про відкладення ордерах

Відкладені ордери діляться на дві основні категорії:

Лімітні ордери передбачає вчинення угоди (покупки або продажу) за ціною більш вигідною, ніж поточна, а стоп-ордера, відповідно, передбачає вчинення угоди за ціною менш вигідною, ніж поточна.

Нехай вас не бентежать словосполучення більш вигідна і менш вигідна ціна, до остаточного результату операції вони не мають абсолютно ніякого відношення. Вони застосовуються виключно для позначення ціни відкриття відкладеного ордера щодо поточної ціни.

Наприклад, для відкриття відкладеного ордера на покупку (Buy), більш вигідною буде ціна нижче поточного її значення, а менш вигідною - ціна вище поточного рівня. А для відкриття відкладеного ордера на продаж (Sell), навпаки, більш вигідна ціна вище поточного значення і менш вигідна ціна нижче поточної.

Так, відкладений ордер на покупку Buy Limit передбачає вхід в позицію за ціною нижче поточної. При цьому трейдер розраховує на те, що незабаром після досягнення заданої точки відкриття ордера, ціна розгорнеться і піде вгору.

Відкладений ордер Buy Stop встановлюється за ціною перевершує її поточне значення. У цьому випадку розрахунок трейдера грунтується на тому, що досягнувши певного значення (заданого в ціні відкриття ордера), ціна продовжить рости і далі.

Аналогічна ситуація і з відкладеними ордерами на продаж. Sell ​​Limit ставлять за ціною вище поточної, чекаючи того, що досягнувши цього значення, ціна розгорнеться і піде вниз. А Sell Stop встановлюється нижче поточного рівня ціни, в очікуванні такого варіанту розвитку подій при якому ціна, опустившись до певного рівня, проб'є його і продовжить свій рух вниз.

опис стратегії

З тим, що таке відкладені ордери ми розібралися (якщо залишилися питання, то додаткову інформацію з цього питання можна отримати, перейшовши за відповідними посиланнями, наведеними вище по тексту). Тепер розглянемо стратегію торгівлі за рівнями Півот, з їх використанням. Погляньте на малюнок нижче.

Як бачите, в момент установки ордерів ціна знаходиться між рівнями PP і R1. Далі можливі чотири варіанти розвитку подій:

1. Ціна досягне рівня R1, відіб'ється від нього і піде вниз;
2. Ціна досягне рівня PP, відіб'ється від нього і піде вгору;
3. Ціна досягне рівня R1, проб'є його і піде вгору;
4. Ціна досягне рівня PP, проб'є його і піде вниз.

На кожен з цих варіантів ми встановлюємо окремий відкладений ордер, обов'язково супроводжуючи його додатковими наказами обмеження збитків (Stop Loss) і взяття прибутку (Take Profit). Як видно з представленого вище малюнка, прибуток ми беремо на наступному, у напрямку угоди, рівні. А збитки обмежуються на невеликій відстані (перевищує поточну волатильність) від рівня відкриття.

Як показав подальший розвиток подій, ціна пішла вниз. При цьому спрацювали два відкладених ордера Buy Limit на рівні 1.14500 (позначений на малюнку цифрою 2) та Sell Stop на рівні 1.14270 (позначений цифрою 4).

Перший з них закрився по Stop Loss приблизно на рівні 1.14270, а інший - по Take Profit на рівні 1.13390. При цьому збиток трейдера по першій угоді склав: 1.14500 - 1.14270 = 0,0023 (або 230 пунктів), а його прибуток за другий угоді склала: 1.14270 - 1.13390 = 0,00880 (або 880 пунктів). Ну а чистий прибуток в результаті застосування даної стратегії склала: 880 - 230 = 650 пунктів.

** Мається на увазі свічка, яка відкрилася відразу після тієї свічки, на основі якої були розраховані рівні Півот. .

Точки Півот - потенційні точки розвороту тренда

Точки Півот: стратегії торгівлі по точках розвороту

Точки Півот - це потенційні точки розвороту, що визначають. Розрахунок значення можливого розвороту визначається на основі історичних даних. Для розрахунку багато сайтів пропонують калькулятори розрахунку, куди трейдер сам вводить точки рівнів опору і підтримки за попередній, наприклад, торговий день і отримує прогнозні точки Півот.

Деякі сайти, такі, як ru.investing.com, пропонують вже готовий розрахунок у вигляді таблиці, на основі якого можна будувати стратегії як для Форекса, так і для бінарних опціонів. Як будувати стратегії на основі даного інструменту, як самому розраховувати точки розвороту, і взагалі, чи варто довіряти даному інструменту, я розповім в цій статті. Для зручності всі пояснення і розрахунки зроблені виходячи з торгових умов брокера, за допомогою якого я довгий час торгував.

Що таке точки Півот

Я веду цей блог вже більше 6 років. Весь цей час я регулярно публікую звіти про результати моїх інвестицій. Зараз публічний інвестпортфель становить понад 1 000 000 рублів.

Спеціально для читачів я розробив Курс ледачого інвестора, в якому покроково показав, як налагодити порядок в особистих фінансах і ефективно інвестувати свої заощадження в десятки активів. Рекомендую кожному читачеві пройти, як мінімум, перший тиждень навчання (це безкоштовно).

Визначення говорить, що точка Півот - це точка, в якій. Однак в інтернеті можна зустріти більш загальне визначення - це точки розвороту тренда, і не важливо в який бік. Заходимо на сайт ru.investing.com, знаходимо в верхньому меню розділ «Теханаліз» і заходимо в групу «Точки розвороту».

Розшифровка таблиці:

• РР (Точка Півот) - і є та сама потрібна точка розвороту;
• S - рівні підтримки;
• R - рівні опору.

Ідеальним поведінкою ринку вважається, коли ринок відкривається нижче рівня точки Півот, в зростанні трохи затримується на R1, потім плавно доходить до R2, після чого розгортається вниз. За фактом, ціна може виходити за рівні опору, і перехід кордону R3 (пробою третього рівня опору) говорить про те, що намітився чіткий висхідний тренд.

Зверніть увагу, що над таблицею ви можете вибрати часовий інтервал від хвилини до місяця! Для торгівлі бінарними опціонами рекомендую короткий інтервал (до півгодини), - 1 або 5 годин (найбільш часто зустрічаються в стратегіях).

Стратегія торгівлі на основі точок Півот

Оскільки точки Півот вказують на зміну тренда з ведмежого на бичачий, стратегії грунтуються тільки на відкритті довгих позицій (або на покупку опціону «Вгору»). Наприклад, точка Півот для пари EUR / USD - 1,1033 (виходячи з малюнка вище). Дивимося на поточний курс даної пари і:

• якщо курс даної пари нижче точки Півот (наприклад, на рівні підтримки S1 - 1,1026), то відкриваємо опціон «Call»;
• якщо курс вище - цю пару ігноруємо.

Для більшої наочності знайшов на Ю-Тубі ролик, зрозуміло розповідає про те, як правильно відкривати угоди по точкам Півот в опціонах (не зважайте увагу на рекламу):

Стратегія торгівлі на Форексі частково аналогічна. Оскільки точка Півот сигналізує про те, що скоро (на даному рівні або трохи нижче) відбудеться розворот тренда, чекаємо, коли ціна впаде трохи нижче значення Півот, відкриваємо позицію. Як і слід було очікувати, ціна розгортається на рівні 2-й підтримки і їде вгору, закриваємо позицію на 3-му рівні опору (хоча краще метою ставити R2).

Стратегія начебто проста і зрозуміла, проте в інтернеті мені попалася на очі цікава стаття. Автор взяв розрахункові точки з таблиці (R1, S1), завдав їх на реальний графік. Причому, графік валютної пари брався безпосередньо з сайту ru.investing.com і ... ціна, яка в теорії повинна була б відскочити від рівня підтримки вгору, з легкістю пробила рівень. Тобто, на думку автора, зазначені в таблиці точки не відповідають дійсності.

Я частково погоджуся з думкою автора, оскільки якби дана стратегія приносила тільки прибуток, можна було б заробляти мільйони. Однак якщо тестувати стратегію на тривалому періоді, то можна помітити, що все-таки точки Півот дають якусь підказку.

Як використовувати калькулятор для розрахунку точок розвороту

Калькулятори точок Півот - це можливість для трейдера самостійно порахувати точку розвороту. Для цього потрібно по закритому попереднього дня (або іншому таймфрейме) вказати наступні дані:

• H (High) - максимальне значення ціни попередньої свічки;
• L (Low) - мінімальне значення ціни;
• C (Close) - ціна закриття попередньої свічки;
• O (Open) - ціна відкриття.

• класичні точки Півот;
• точки Вуді;
• точки Камарілло;
• точки Тома Демарк.

До речі, безпосередньо точка Півот (якщо судити по таблиці Інвестінг) мінятися не буде, будуть змінюватися значення рівнів підтримки і опору. Крім безлічі систем розрахунку точок Півот недоліком я вважаю те, що калькулятори взагалі не враховують.

резюме

Точки Півот - це ще один інструмент, на якому будується безліч стратегій, але який, як і інші інструменти, недосконалий. Причини його недосконалості випливають з принципів його розрахунку. Значення точок Півот будуються на основі історичних даних (наприклад, по закритому попереднього дня). І якщо на спокійних ринках розрахувати орієнтовні цінові рівні ще хоч якось можна, то на

Точки Півот (Pivot Points) - по істині легендарний інструмент для аналізу цінових значень. Чималу частку популярності цього терміну дав Джессі Лівермор, Неодноразово рекомендував використовувати точки розвороту в торгівлі. У поточній статті ми звернемо увагу на те, що з себе представляють точки розвороту, як ними користуватися і використовувати в трейдингу.

Що таке точки Півот

точки Півот (з англ. «Pivot» дослівно перекладається, як «опора», «точка обертання») - це рівень ціни, коли вона з найбільшою ймовірністю розгорнеться. Ще багато десятиліть тому спекулянти використовували спеціальні формули, що дозволяють приблизно оцінити ціновий діапазон і рівні (точки), від яких ціна може відштовхуватися. На практиці це виглядає наступним чином:

Як бачите, це практично ідеальна точка розвороту ціни, де можна було увійти з мінімальним ризиком і заробити з співвідношенням 1 до 10 і більше. Природно, такі рівні працюють далеко не завжди, часто трапляються помилкові сигнали, але вони цілком можуть служити орієнтиром для внутрішньоденної торгівлі.

Як працюють точки розвороту

Щоб зрозуміти механізм роботи розворотів точок, досить зрозуміти, як вони розраховуються, які значення включаються в формулу. Проте, і тут є невелика каверза, адже існує досить багато варіацій розрахунку розворотів точок. Перед тим, як перейти до формул, перерахуємо коротко деякі різновиди підрахунків Pivot Points:

• традиційний(Traditional) - простий спосіб, який застосовується на Wall Street багато десятків років.
• класичний(Classic) - практично аналогічний попередньому варіанту, є лише невеликі відмінності у формулі.
• Вуді(Woodie) - надають великого значення ціни закриття попереднього дня.
• Демарк(DeMark) - розроблені відомим аналітиком з хедж-фонду SAC Capital Advisors, що передбачив піки і западини ринку в 2011-13 роках.
• Фібоначчі(Fibonacci) - пов'язані з рівнями корекції цін по числах легендарного математика.
• Камарілло(Camarilla) - ще один нетрадиційний варіант підрахунку з невеликою відмінністю від класики.

Окремо варто відзначити особливості підрахунків в найбільш популярних варіаціях.

традиційна формула

Як уже зазначалося, це найпростіший варіант підрахунку. Досить скласти максимум попереднього дня ( High), Мінімум ( Low) І ціну закриття ( Close), Після чого все поділити на три. У підсумку, маємо формулу такого вигляду:

P = (High + Low + Close) / 3

Додатково в обчисленнях використовують рівні підтримки (S) і опору (R):

• R1 = 2Pivot - Low;
• S1 = 2Pivot - High;
• R2 = Pivot + (R1 - S1);
• S2 = Pivot - (R1 - S1);
• R3 = High + 2 × (Pivot - Low);
• S3 = Low - 2 × (High - Pivot).

Крім того, аналогічні точки розвороту можна відразу побудувати на:

Тут же існує рясне кількість рішень з побудовою точок Півот, є всі вищевказані варіації ( Woodie, DeMark, Camarilla і т.д.).

Формула Демарк

Дані рівні від відомого аналітика швидше призначені для аналізу поточного тренда і діапазону, вони не настільки точно визначають критичні точки. Особливості розрахунку наступні:

• для Close< Open будет Pivot = High + 2 × Low + Close;
• для Close> Open буде Pivot = 2 × High + Low + Close;
• для Close = Open буде Pivot = High + Low + 2 × Close;
• S1 = Pivot / 2 - Low;
• R1 = Pivot / 2 + High.

Як бачите, в умовах до формули з'явилася нова змінна відкриття дня (Open).

Формула Woodie

Такий вид підрахунку схожий з традиційним варіантом, але дає більшу вагу цінами закриття попереднього дня. Самі формули виглядають наступним чином:

• Pivot = (High + Low + 2 × Close) / 4;
• S1 = 2 × Pivot - High;
• S2 = Pivot - High + Low;
• R1 = 2 × Pivot - Low;
• R2 = Pivot + High - Low.

Закриття (Close) множиться на два, що і надає йому набагато більшу вагу у формулі.

Формула Camarilla

Ще один набір рівнів, який включає в себе 8 цінових значень від R4 до S4. За загальним правилом їх використовують для виставлення стоп-ордерів і фіксації прибутку. Формули виглядають трохи інакше:

• S1 = Close - (High - Low) × 1,1 / 12;
• S2 = Close - (High - Low) × 1,1 / 6;
• S3 = Close - (High - Low) × 1,1 / 4;
• S4 = Close - (High - Low) × 1,1 / 2;
• R1 = (High - Low) × 1,1 / 12 + Close;
• R2 = (High - Low) × 1,1 / 6 + Close;
• R3 = (High - Low) × 1,1 / 4 + Close;
• R4 = (High - Low) × 1,1 / 2 + Close.

В цьому випадку в підрахунки включені цікаві коефіцієнти (1,1 і ділення на 2, 4, 6, 12).

Важливе зауваження: cуществует досить багато відмінних формул по виявленню розворотів рівнів. Всі вони орієнтовані на максимуми і мінімуми попереднього дня, а також на ціни закриття. Які з них використовувати в роботі кожен вирішує самостійно, адже на різних інструментах і ринках можуть добре заходити різні підрахунки. Трейдеру зовсім необов'язково розуміти всі ці формули і вручну вважати точки, сьогодні більш ніж достатньо сервісів для автоматичного підрахунку (Tradingview,Investing.com). Це як мінімум позбавить від рутинної роботи.

Як правильно використовувати точки Півот в торгівлі на Форекс

Перейдемо до практичного застосування точок Півот. На Forex їх використовують досить часто, але виникає чимало проблем:

1. З різницею часу закриття різних торгових сесій, оскільки це міжбанківський ринок, а не біржовий. Він працює 24 години на добу. Багато трейдерів використовують значення, відповідно до їх терміналу, наприклад, коли закривається денна, інші вважають за краще використовувати час закриття по Нью-Йорку (0 годин за київським часом). Насправді це не грає великої ролі, досить дотримуватися стандартного варіанту в автоматичному підрахунку.
2. З різницею видів Півот точок, які з них ефективніше і краще в застосуванні. Дане питання вирішується повністю індивідуально, але наш досвід показує, що найкраще працює традиційний варіант підрахунку.

Розглянемо кілька прикладів, як використовувати точки Півот.

Вищевказаний графік отображет рівні Півот по традиційною формулою на валютній парі USDCAD. 15 березня 2018 канадець досить чітко тестував Pivot, потенційний хід був до S1. Розрахунок ведеться з початку дня з 0 годин по терміналу, де встановлено московський час, що також збігається із закриттям Нью-Йорка.

При торгівлі на Forex важливо також враховувати:

1. Середню волатильність протягом дня, для чого оцінювати показники
2. Напрямок глобального і локального тренда.
3. Потеніцальние новини протягом дня, які можуть змінити волатильність.

З огляду на перераховані вище нюанси, трейдер буде використовувати точки Півот на Forex правильно.

Стратегії торгівлі по точках Півот

Мабуть, найважливішим аспектом є не стільки правила побудови рівнів, скільки стратегії точок Півот. Саме завдяки грамотно спланованому торговому плану на розворотних точках можна заробити, адже ніякої індикатор не дає 100% -ного сигналу на вхід в угоду, ми маємо справу лише з потенційною ймовірністю.

Стратеги точок Півот на пробій рівня

Можна до безкінечності перераховувати схожі стратегії з розворотного точками, але всі вони так чи інакше зводяться до того, чи буде рівень пробитий, чи ні. Для торгівлі пробоїв важливо враховувати:

• наявність імпульсу;
• супутній тренд;
• підтвердження входу;
• підвищення обсягів;
• грамотне співвідношення стоп-лосс і тейк-профіту.

Як приклад візьмемо ситуацію з AUDUSD:

На графіку видно, що рівень Pivot вже тестувався протягом дня, але не був пробитий. Напрямок локального тренда явно в шорт. Зростають обсяги і дві свічки ведмежих закриваються нижче рівня - це і є сигнал для входу на пробій рівня. Стоп ми ставимо за high свічки пробою, а тейк на рівень S1. Співвідношення ризику до профітом приблизно 1 до 2.

Стратегія по Півот на відбій від рівня і помилкові пробої

Досить часто ціна тестує точки Півот, відштовхується від них, зазвичай це відбувається також з помилковим пробоєм, тобто невеликим заскоком за рівень. Така ситуація дозволяє отримати досить вигідний вхід з відмінним співвідношенням потенційного прибутку і ризику. Необхідно врахувати:

• напрямок тренда - можна працювати як по тренду, так і проти, якщо ціна пройшла більше 80% від ATR (своєї середньої волатильності протягом дня);
• підтвердження сигналу закриттям вище рівня;
• гарне співвідношення ризику до прибутку.

Як приклад розглянемо ситуацію по USDCAD:

На графіку ми бачимо, що ціна пробила рівень S1, але свічка в результаті закрилася вище рівня, потім наступна бичача свічка підтвердила наш вхід. Стоп-ордер ставиться за помилковий помилковий пробій (хвіст свічки), а тейк-профіт перед рівнем Pivot. Співвідношення ризик-прибуток майже 1 до 5.

У співтоваристві трейдерів прийнято виділяти сотні різних стратегій з Pivot-рівнями, але в дійсності всі вони лише різновиди пробоїв або відбою від рівня. Додаються різні фільтри у вигляді ковзних середніх або осциляторів, але суть залишається однією.

Індикатори точок Півот

Досить зручно торгувати, коли не потрібно переходити з одного вікна в інше для перевірки рівнів, а також не будуючи їх вручну в терміналі. Це дозволяють зробити індикатори в MetaTrader, які нічим не відрізняються від сервісів, згаданих раніше, адже значення у Pivot Points строго визначені математичними формулами. Варіантів індикаторів досить багато, розглянемо найбільш популярні з них.

Pivot Points Indicator

Мабуть, найвдаліший індикатор точок Півот. Він дозволяє розраховувати рівні з п'яти видів формул ( Традиційною, Woodie, Camarilla, Фібоначчі, Демарк).

Індикатор виглядає на графіку зі стандартними настройками досить приємно, не ріже око, рівні видно чітко. Виходить своєрідний аналог побудови рівнів на Tradingview, але тільки відразу в терміналі. Дуже зручно.

Pivot Points від SwingTree

Цей індикатор будує тільки один вид рівнів, вони більше схожі на формулу Woodie.

Виглядає не зовсім зручно, оскільки лінії зображені пунктиром, при зміні налаштувань вони скидаються, тому змінити це можна тільки через вплив на вихідний код індикатора. Проте, рівні досить точні і дають, тому рекомендувати розробку від SwingTree однозначно можна.

Pivot від Poul Trade Forum

Ще один часто зустрічається індикатор, який відрізняється досить цікавим дизайном із з'єднанням усіх рівнів Півот воєдино. На практиці це виглядає наступним чином.

Індикатор переконливо показує поточний діапазон руху ціни, найближчі рівні підтримки і опору. Це дозволяє досить грамотно підбирати точки входу, бачити напрямок тренда. Метод підрахунку, на жаль, тільки один.

висновок

Точки Півот - це відмінний інструмент в арсеналі трейдера, що дозволяє визначати з точністю до пунктів найближчі розворотні рівні. Існує багато варіантів підрахунку точок розвороту: Традиційний, Woodie, Фібоначчі, Демарк, Camarilla і т.д. Всі вони пов'язані з ціновими значеннями закриття дня, максимуму і мінімуму, а в деяких випадках враховують і відкриття дня.

Вважати точки самостійно немає необхідності, оскільки сьогодні доступний автоматичний рассчет, як в окремих сервісах, так і за допомогою індикаторів прямо в терміналі. Відмінностей в підрахунках не буде, оскільки точки Півот строго визначені математичною формулою і не носять суб'єктивного характеру.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.